Yksinkertainen Liikkuvan Keskiarvon Crossover Strategiaa

Liikkuvat keskiarvot Strategiat Casey Murphy Senior Analyst Eri sijoittajat käyttävät liikkuvia keskiarvoja eri syistä Jotkut käyttävät niitä ensisijaisena analyysityökalunaan, kun taas toiset yksinkertaisesti käyttävät niitä luottamusta rakentavana varmistaakseen sijoituspäätöksensä Tässä osassa esitämme muutamia Eri tyyppiset strategiat - niiden sisällyttäminen kaupankäyntityyliisi riippuu teistä. Ristikot Risteytys on perustavanlaatuinen signaalin tyyppi ja suositaan useiden kauppiaiden keskuudessa, koska se poistaa kaiken tunteen. Perusluokka on crossover, kun omaisuuden hinta liikkuu liikkuvan keskiarvon yhdeltä puolelta ja sulkeutuu muiden välillä. Hintakaistat käyttävät kauppiaita tunnistamaan vauhdin muutokset ja niitä voidaan käyttää perusviestintää tai poistumisstrategiana. Kuten kuvasta 1 nähdään, liikkuvan keskiarvon alapuolella oleva risti voi Merkki aleneman alkaessa ja kauppiaat todennäköisesti käyttävät signaalina kaikkien olemassa olevien pitkien asemien sulkemiseksi. Sitä vastoin liukuva keskiarvo alhaalta ylös saattaa viitata Toisen tyyppinen risteys tapahtuu, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon. Tätä kauppiaiden käyttämää signaalia tunnistaa, että vauhti liikkuu samaan suuntaan ja että voimakas liike todennäköisesti lähestyy Osta-signaali syntyy, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon, kun taas myyntisignaali laukaisee lyhyen aikavälin keskimääräinen ylitys pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Kuten alla olevasta taulukosta voi nähdä, tämä signaali on Erittäin objektiivinen, minkä vuoksi se on niin suosittu. Triple Crossover ja liikkuvan keskiarvon nauha Lisää liikkuvia keskiarvoja voidaan lisätä kaaviosi lisätä signaalin pätevyyttä Monet toimijat sijoittavat viiden, 10 ja 20 päivän liikkuvat keskiarvot kaaviolle ja odota, kunnes viiden päivän keskiarvo ylittää muiden kautta tämä on yleensä ensisijainen ostoseteli Odotetaan, että 10 päivän keskiarvo ylittää 20 päivän keskiarvon, käytetään usein vahvistuksena, taktiikkaa, joka usein vähentää numbe R vääriä signaaleja Kolminkertaisen crossover-menetelmän mukaan liikkuvien keskiarvojen määrän lisääminen on yksi parhaista keinoista mitata trendin vahvuus ja todennäköisyys siitä, että suuntaus jatkuu. Tämä herättää kysymyksen Mitä tapahtuu, jos sinä jatkuvasti lisäämällä liukuvia keskiarvoja Jotkut väittävät, että jos liikkuva keskiarvo on hyödyllinen, niin 10 tai enemmän täytyy olla vielä parempi. Tämä johtaa meidät tekniikkaan, jota kutsutaan liikkuvaksi keskimmäiseksi nauhaksi. Kuten alla olevasta taulukosta voi nähdä, Samaa kaavaa ja sitä käytetään nykyisen trendin voimakkuuden arvioimiseksi. Kun kaikki liikkuvat keskiarvot liikkuvat samaan suuntaan, suuntaus on sanottu olevan voimakas. Korvaukset vahvistetaan, kun keskiarvot ylittävät ja johtavat vastakkaiseen suuntaan. Muuttuvat olosuhteet on laskettu liukuvien keskiarvojen aikana käytettyjen aikajaksojen lukumäärän mukaan. Mitä lyhyemmät laskentakaavat ovat, sitä herkempi on pienin hintamuutoksiin. Yleisimmät nauhat alkavat 50 vuorokauden liukuva keskiarvon ja lisäävät keskiarvot 10 päivän välein aina viimeiseen keskiarvoon asti 200 Tämäntyyppinen keskiarvo on hyvä tunnistaa pitkän aikavälin trendien käänteitä. Suodattimet Suodatin on mikä tahansa tekniikka, jota käytetään teknisessä Analyysi lisäämään luottamusta tiettyyn kaupankäyntiin. Esimerkiksi monet sijoittajat voivat odottaa, kunnes turvallisuus ylittää liukuvan keskiarvon ja on vähintään 10 keskimääräistä korkeampi ennen tilauksen tekemistä. Tämä on yritys varmistaa, että crossover on pätevä ja vähentää väärien signaalien lukumäärää. Hyökkäävästi noin suodattimien liiallisuus on se, että jotain voitosta luopuu, ja se voi johtaa tunne, että olet unohtanut veneen. Nämä kielteiset tunteet vähenevät ajan mittaan, kun muutat jatkuvasti kriteereitä Käytetään suodattimelle Ei ole asetettuja sääntöjä tai asioita, joita kannattaa tarkistaa, kun suodatetaan sitä. Se on yksinkertainen työkalu, jonka avulla voit investoida luotettavasti. Keskimääräinen kirjekuori Liikkeessä olevien keskiarvojen käyttäminen on nimeltään kirjekuori. Tämä strategia käsittää kahden kaistan piirtämisen liikkuvan keskiarvon ympärille, joka on porrastettu tiettyyn prosenttiosuutta kohti. Esimerkiksi alla olevassa kaaviossa sijoitetaan 5 kirjekuori 25 päivän liukuva keskiarvo. katsella näitä kaistoja nähdä, toimivatko ne voimakkaina tukialueina tai vastustuksina Huomaa, miten liike usein kääntää suunnan lähestytessään jotakin tasosta Hinta siirtyy bändin ulkopuolelle voi merkitä ajanjakson loppua ja kauppiaat valvovat kääntämistä kohti Keskimääräinen keskimääräinen keskimääräinen siirtäminen Keskimääräinen ylitysmarginaalit Keskimääräiset ristikkäisluvut Keskimääräiset ristikkäisluvut ovat yhteinen tapaa, jolla kauppiaat voivat käyttää liikkuvat keskiarvot Risteytys tapahtuu, kun nopeampi liikkuva keskiarvo eli lyhyempi ajanjakso Liikkuvan keskiarvon ylittää joko hitaamman yläpuolella Liikkuvat keskiarvot eli pidemmän ajan Siirrettävä keskiarvo, jota pidetään nousevana ristikkäisenä tai alle, jota pidetään laskevana crossoverina. SP: n talletustodistusten kaupankäynnin rahasto SPY näyttää alla olevan taulukon 50 päivän Yksinkertainen liikkuvan keskiarvon ja 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon Tässä Moving Average - parissa usein katsotaan suuret rahoituslaitokset markkinoiden suunnan pitkän aikavälin indikaattoriksi. Huomaa, kuinka pitkän aikavälin 200 päivän Simple Moving Average on nousussa tämän usein tulkitaan signaaliksi, että markkinat ovat melko vahvat. Kauppias voi harkita ostoa, kun lyhyemmän aikavälin 50 päivän SMA ylittää 200 päivän SMA: n yläpuolella ja toisaalta elinkeinonharjoittaja saattaa harkita myyntiä, kun 50 päivän SMA ylittää 200 päivän SMA. SP 500: n yläpuolella olevassa kaaviossa molemmat potentiaaliset ostosignaalit olisivat olleet erittäin kannattavia, mutta yksi mahdollinen myyntisignaali olisi aiheuttanut pienen tappion. Muista, että 50 päivän 200 päivän Simple Moving Keskimääräinen crossover on erittäin pitkäaikainen strategia. Niille toimijoille, jotka haluavat lisää vahvistusta, kun he käyttävät liikkuvaa keskimääräistä risteytystä, voidaan käyttää 3 Simple Moving Average crossover - tekniikkaa. Esimerkki tästä on Wal-Mart WMT: n alla olevassa kaaviossa .3 Yksinkertainen Moving Average - menetelmä voidaan tulkita seuraavasti. Ensimmäisen esimerkin nopeimman SMA: n ensimmäinen ylitys, 10 päivän SMA seuraavalla nopeimmin SMA 20 päivän SMA: lla toimii varoituksena siitä, että hinnat saattavat olla käänteisiä suuntauksia, mutta yleensä Elinkeinonharjoittaja ei tekisi tosiasiallista osto - tai myyntitilausta. Sen jälkeen nopeimman 10 päivän SMA: n ja hitaimman SMA: n 50 päivän päivittäinen ylitys voi aiheuttaa elinkeinonharjoittajan ostamaan tai myymään. Useita vaihtoehtoja ja menetelmiä 3 Yksinkertainen Moving Average crossover - menetelmä, jotkut ovat alla. Konservatiivisempi lähestymistapa voisi olla odottaa, kunnes keskimmäinen SMA 20 päivän ylittää hitaamman SMA 50 päivän, mutta tämä on periaatteessa kaksi SMA crossover tekniikkaa eikä kolme SMA tekniikka . Kauppias voi harkita rahanhallintatekniikkaa ostaa puolikoko, kun nopea SMA ylittää seuraavan nopeimman SMA: n ja syöttää sitten toisen puolen, kun nopea SMA ylittää hitaamman SMA: n. Halvojen sijaan osta tai myy kolmasosa of asema, kun nopea SMA ylittää seuraavan nopeimman SMA: n, kolmanneksen, kun nopea SMA ylittää hidas SMA: n ja viimeisen kolmanneksen, kun toinen nopein SMA ylittää hidas SMA: n. Moving Average crossover - tekniikka, joka käyttää 8 siirtävää keskiarvoa eksponentiaalinen on liukuva keskimääräinen eksponentiaalinen nauhaindikaattori, katso Exponential Ribbon. Moving Keskimääräiset risteytykset nähdään usein työkalujen toimijoiden mukaan Itse asiassa risteytykset sisältyvät usein suosituimpiin teknisiin indikaattoreihin, kuten Moving Average Convergence Divergence MACD - indikaattoriin, katso MACD Muut liikkuvat keskiarvot ansaitsevat huolellista harkintaa kaupankäyntisuunnitelma. Yllä olevat tiedot ovat vain informaatiota ja viihdyttämistä varten, eivätkä ne ole kaupankäyntiä koskevia neuvoja tai kehotuksia ostaa tai myydä varoja, vaihtoehtoja, tulevaisuutta, hyödykkeitä tai forex-tuotteita. Aiemmat tuotot eivät välttämättä ole merkki tulevasta kaupankäynnistä. on luontaisesti riskialttiita, ei ole vastuussa mistään erityisistä tai välillisistä vahingoista jotka johtuvat tämän sivuston tarjoamasta käytöstä tai käytöstä, materiaaleista ja muista tiedoista. Katso täydellinen vastuuvapauslauseke. Siirrä keskimääräinen crossover-strategia. Tällä sivulla haluan viedä sinut vertailemalla muutamaan liikkuvien keskimääräisten crossover-järjestelmien yhteen käyttää kahta yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa sma s ja toinen käyttää kolmea sma s. Ever ajatteli käyttää kahta liikkuvaa keskimääräistä järjestelmää kauppaan. Jos harkitset kahta liikkuvaa keskimääräistä ristikkäisliikennettä sekä sisääntuleviin että lopettaviin kauppoihin, kannattaa harkita kolminkertaisen MA: n testaamista Järjestelmä myös Vertaa niitä rinnakkain eri varastoihin tai muihin kaupankäyntivälineisiin sekä eri aikaväleihin tai aikaväliin Testaa erilaisia ​​liukuva keskijaksot, mutta ole varovainen luottaa optimoiduihin tai kaareviin tuloksiin. T tiedä mitä tämä on, päästää läpi joitakin perusasiat ensin. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. The kuva oikealla on esimerkki kaksinkertaisesta liikkuvan keskiarvon crossover että aloittaa buy signaali nouseva c nopeampi liikkuva keskiarvo 8 sma - sininen ylittää hitaamman keskiarvon 13 sma - keltainen. Huomaa, että signaalia ei ole vahvistettu baarin sulkemiseen asti. Tämä tarkoittaa sitä, että todellinen merkintä elävässä kaupankäynnissä olisi jonnekin seuraavassa baarissa. avaa, että bar. Jos sinulla ei ole tehnyt mitään backtesting vielä, tällainen yksinkertainen järjestelmä on luultavasti yksi ensimmäisistä, että te testata, koska se vaatii hyvin vähän ohjelmointitaitoja Anyway, jos menet tämän polun, ll Huomaa, että seuraavan palkin avaushinta ristin jälkeen on silloin, kun asetusten mukaan perustuva backtesting-ohjelmisto sijoittaa simuloidut kaupat. Mikä on kohtuullinen, koska jos käytät kaupankäyntiä automaattisen kaupankäynnin ohjelmiston avulla, tämä on lähietäisyydentarkistus siitä, missä kaupankäynti olisi Tyypillinen pysähtymisjärjestelmä, tämä pitkä merkintä ei poistuisi, ennen kuin sininen, nopeampi MA menetti keltaisen, hitaamman MA: n alapuolella. Tämä MA: n laskeva crossover ei vain irtautuu kaupasta vaan aloittaa hort kauppa päinvastaiseen suuntaan. Joten, kahden liikkuvat keskimäärin crossover järjestelmät, elinkeinonharjoittaja on aina kauppaa, pitkä tai lyhyt. Lehdata katsomaan päivänsisäinen esimerkki yhden päivän aikana. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We Käytän 5 minuutin kaaviota SPY: llä kahdella yksinkertaisella liikkuvalla keskiarvolla ensimmäiselle esimerkille Fast 8 sma - vihreä ja Slow 13 sma - keltainen. Valitsin tämän päivän, koska halusin havainnollistaa, mikä on hyvin tyypillistä käytännöllisesti katsoen mihin tahansa liikkuvan keskimääräisen crossoverin strategia Ensimmäinen pitkä kauppa klo 11.00 jälkeen menee erittäin hyvin ja todella saa hyvää vetäytymisulua. Poistu noin klo 12: sta 45: een. Se on kannattavaa. Haluaisin, että haluaisit huomata, että houkutteleva hinta on 12 00 - 3 00 Tämä on jossa kaksinkertaiset MA-järjestelmät voivat todella voittaa voitot alas MA: n vain whipsaw edestakaisin aiheuttaen kolme tappiota peräkkäin, todennäköisesti haihduttamalla voitot ensimmäisestä kaupasta Jos henkilö oli kaupankäynnin tämän menetelmän tällä päivänä, onneksi he voisivat nähdä yhden Enemmän de sentin voitto-kauppa 2 30. Järjestelmän hyvä osa näytetään ensimmäisellä kaupalla ja viimeisellä kaupalla Vaikka keskimääräiset risteytykset epäonnistuvat epäonnistuneesti hämmentyneiden hintatoimintojen aikana, ne toimivat erittäin hyvin hintakehityksen aikana. kääntävät järjestelmät ja tarkista, mikä tulee ulos voitosta, todennäköisesti olettaa, että voitto on alle 50, mutta keskimääräinen voittaja on suurempi kuin keskimääräinen häviäjä. Tämä johtuu siitä, että liikkuvat keskimääräiset risteysjärjestelmät ovat lähinnä trendijakaumajärjestelmiä Ja trendi kaupankäyntijärjestelmät lähes aina tämä ominaisuus pieni prosenttiosuus voittajista ja hyvä suhde. Kaulukot alla L Long, S Lyhyt ja Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. So pitkälle keskustelu on keskittynyt pysähtyä kääntää tyypin järjestelmä, jossa signaali poistumiselle tuottaa myös päinvastaiseen suuntaan kauppaa. Jos kuitenkin otetaan käyttöön kolmas liikkuva keskiarvo järjestelmään, voi olla puolueettomuusjakso. Toisin sanoen, ei kauppaa Käydään - olet käteisellä. Tässä esimerkissä aiomme käyttää 3 minuutin kaavion ja kolme yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa 4 sma, 10 sma ja 50 sma. Säännöt ovat hyvin yksinkertaisia ​​Jos hitausviiva 50 sma on nousussa, ja nopea linja 4 sma ylittää keskilinjan 10 sma, on buy-signaali Poistumissignaali tulee, kun nopea viiva ylittää keskilinjan. Säännöt ovat päinvastoin lyhyitä kirjauksia varten. On helppo nähdä, että tämä järjestelmä On samanlainen kuin käydään kauppaa pois trendistä korkeampi aikakausi. Vaihtoehto tähän järjestelmään, olisi vain pitkiä merkintöjä, kun sekä nopea ja keskikova liikkuvia keskiarvot ovat yli hitaasti sma. Be tietoinen, että kun käsitellä kolme vapauden asteet 3 muuttujaa, ei kaksi kuin edellä olevassa esimerkissä, teet järjestelmästä monimutkaisempaa ja luo siten paljon enemmän mahdollisia yhdistelmiä testata varten. Tietenkin backtesting-ohjelmisto tekee tästä snap, mutta muista, että lisäämällä suodattimia ja monimutkaisuutta ei T tehdä aina parempi järjestelmä Freque Yksinkertaisempi järjestelmä voi olla testattavampaa. Esimerkki on alla. Jos olet kiinnostunut liukuvien keskiarvojen siirtämisestä, saatat myös haluta tarkistaa sivuni siitä, miten liikkuvat keskiarvot ovat jäljessä.